Stochastik

Тип: Индикатор, показващ свръхкупеност/продаденост

Описание: Стохастическият осцилатор е открит от Джордж Лейн през 50-те години и е един от най-популярните осцилатори. Използва се от много търговци за подаване на търговски сигнали. Индикаторът показва способността на биковете да закрият пазара в близост до горния край на ценовия диапазон (close да е в близост до high) или на мечките в близост до долния край (close да е в близост до low). Целта е да се открие силата на текущата краткосрочната тенденция. Може да се каже, че индикаторът отразява ритъма в движението на цените. Индикаторът Stochastic се построява от два параметъра - %К и %D.

%K = [(Ct – L5)/(H5 – L5)]*100

Ct – цената на затваряне на текущия бар; L5 - най-ниският минимум за последните 5 бара;Н5 - най-високият максимум за последните 5 бара. Втората крива %D представлява изгладена модификация на %К. Когато тя пресече %К се получава сигнал за промяна в посоката на движението.

%D = (CL3/HL3)*100

CL3 e тридневната сума от (Ct – L5), a HL3 e тридневната сума от (H5 – L5).

Приложение: Построеният по този начин осцилатор се движи в диапазона от 0 до 100. Сигнал за покупка се получава когато индикаторът се повиши над 20, а когато падне под 80 имаме потенциален сигнал за продажба. Зоните над 80 и под 20 се възприемат като състояние на свръх-изкупен (overbought) и свръх-продаден (oversold) пазар. Когато цените навлезнат в зоната на свръх-продаден пазар, следва да се очаква, че мечките са се изтощили и можем да очакваме покачване. За да се получи сигнал за покупка трябва да изчакаме покачване над 20, за да сме сигурни, че започва ново възходящо движение. Когато след образуване на сигнал движението на цените е силно, то линиите на осцилатора бързо достигат значения над 80 или съответно под 20. По време на силен тренд индикаторът може да остане дълго време в състояние на свръх-изкупен (над 80) или свръх-продаден пазар. Затова не трябва да се бърза да се излиза от позиция в този момент. Много често последната фаза на трендовете завършва с бурно движение в основната посока. На примерната графика, след като е подаден сигналът за продажби (в средата на графиката), индикаторът пада под нивото 20 още преди средата на низходящото движение в цената. В посоченит пример подходящо ниво за затваряне на късата позиция е едва, когато индикаторът подава обратен сигнал за покупки. Този индикатор може да се комбинира при всяка ситуация, където е нужен бърз сигнал. Подходящ е за комбинации с индикатори, отбелязващи дивергенция като MACD и RSI, при които да дава сигнал за вход след дивергенция.